スプレッドと勝率の関係【後編】

この記事では「勝ち目のあるスプレッドはいくつなのか」をシミュレーションで導きます。

前編の記事の続きです。

先に結論「スプレッドは損益幅の10%以内」

シミュレーションに興味がない方もいると思いますので、とりあえず結論だけ先に。

スプレッドは損益幅の10%以内にまで」というのが結論です。

例えば「利確・損切を±20pipsでトレードするならスプレッドは2pips以内」という意味です。逆から言い換えて「スプレッドが2pipsの通貨をトレードするなら利確・損切を±20pips以上取ること」と考えてもOKです。

以下はこの結論に至ったシミュレーション内容の説明です。

スプレッドと勝率の関係をシミュレーション

前回の記事で、利幅・損切幅を広げることでスプレッドのハンデが軽減されて勝率が上がることを説明しました。では具体的にどれだけの損益幅を取れは良いかをランダムウォークのモデルでシミュレーションします。

シミュレーションの方法

シミュレーションの概要

価格変動をランダムウォークで設定し、スプレッドと損益幅を変化させたときの勝率を調べます。今回は次のような価格変動をするモデルを設定しました。

価格変動モデル
価格が上昇する確率は50%、下落する確率は50%
価格変動は+1pipsまたは-1pips

あらかじめスプレッドと損切幅を決めておいて、上記のモデルに従って価格が動いたときの勝率を調べます。

とりあえず1パターン

まずは試しにスプレッドを1pips、損益幅を±10pipsでロングするとして10回シミュレーションした結果が下図です。

ランダムウォークのテスト

横軸は経過時間、縦軸は価格変動幅の累計です。時間経過とともに変動幅が大きくなっていき、指定した損益ラインに到達したらシミュレーションを終えます。

スプレッドが1pipsなので、価格が+11pips上昇したら勝ち、-9pips下落したら負けとなっていることに注目ください。

これを1万回シミュレーションすると勝率は45.25%となりました。勝ち負けそれぞれに必要な価格変動の大きさの比と考えれば妥当な値ですね。

損益幅を変化させた時の勝率

ではいよいよ本番です。スプレッドを2pipsとし、損益幅を0pipsから±100pips(利確幅+100pips、損切幅-100pipsという意味)まで変化させました。その結果が下のグラフです。

損益幅と勝率の関係

なかなか面白い結果になりました。損益幅を大きくしていくとはじめはグーンと勝率が上昇し、次第にそれが緩やかにって最終的には50%に近づきます。

このグラフから2つのことが言えます。

  • 損益幅が小さいと勝率が低い
  • ある程度の損益幅を取ると勝率は五分五分に近くなる

上のグラフでは、損益幅±20pipsあたりで勝率が五分に近くなっています。つまり、スプレッド2pipsの場合は損益幅を±20pips程度取るとスプレッドのハンデを吸収できると言えそうです。

ちなみに損益幅20pipsのときの勝率は約45%です。あと5%分をトレード手法で埋めることができれば勝ち越しです。


もう少し汎用的な値を探すため、次にスプレッドを変えて同じシミュレーションを行いました。

スプレッドを変えるとこうなる

今度はスプレッドをスプレッドを1pips、2pips、5pipsの3パターンで行いました(下図)。

いくつかのスプレッドの結果

どのグラフも形は似ています。違いは最初のグーンと伸びる部分です。スプレッドが大きくなると勝率が五分に近づくのが遅くなるという傾向が分かります。

勝率が五分に近づくために必要な損益幅は以下のとおり。

スプレッド 必要な損益幅
1pips ±10pips
2pips ±20pips
5pips ±50pips

つまり「スプレッドのハンデを吸収するには、スプレッドの10倍の利確幅・損切幅が必要」ということですね。

まとめ「スプレッドは損益幅の10%以内」

今回は「勝ち目のあるスプレッドはいくつなのか?」をシミュレーションし、その結果「スプレッドの10倍の利確幅・損益幅を取ると良い」ということがわかりました。

10パーセント

言い換えると「スプレッドは最大でも利確幅・損切幅の10%以内」とも言えますね。

この目安を頭の入れてくと「ここは利幅がないからスプレッド負けするな」とすぐに気が付くので、不利な状況でのエントリーを防ぐことができます

またインジやEAを作れる方なら、エントリー条件の候補として検討するのもありかもしれません。

適当にトレードしているといつの間にかスプレッド負けが積み上がってしまいます。私もかつてそうでした。利幅・損益幅をある程度確保して、不利な状況を避けてトレードしていくと良いですよ。

補足

この記事の内容は、損益比率が1(利確:損切幅=1:1)でトレードした場合のものです。損益比率1以外の場合は結果が異なります。

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